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Das Arrow-Debreu-Modell ist ein Modell innerhalb der allgemeinen Gleichgewichtstheorie, benannt nach Kenneth Arrow und Gerard Debreu.


Es erweitert die Gleichgewichtsanalyse für vollkommene Märkte auf den Fall unsicherer Erwartungen und zeigt, dass es auch auf Güter- und Kapitalmärkten, auf denen Wettbewerb herrscht, zu einer Pareto-optimalen Güter- und Risikoallokation kommt. Die Einführung von zustandabhängigen Ansprüchen ist für die Finanzierungstheorie von großer Bedeutung.

Literatur Bearbeiten

  • Red. der "Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen" (Hrsg.), Jörg E. Cramer: Enzyklopädisches Lexikon des Geld-, Bank- und Börsenwesens. 4. völlig neu bearb. Aufl., Knapp, Frankfurt am Main 1999, ISBN 3-7819-0596-9, S.47-48.
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